# 편미분방정식 ## 개요 **편미분방정식**(Partial Differential Equation, 이하 PDE)은 두 개 이상의 독립 변수를 가지는 함수와 그 함수의 **편미분**(partial derivative) 사이의 관계를 나타내는 방정식입니다. 일반 미분방정식(ODE)이 하나의 독립 변수(예: 시간)에 대한 함수의 변화율을 다룬다면, 편미분...
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"옵션 가격 결정"에 대한 검색 결과 (총 4개)
# 크랭크-니콜슨 방법 크랭크-니슨(Crank-Nicolson)은 시간에 의하는 편미분방식(PDE), 특히산 방정식usion equation)과 열전달 방정식(heat equation 등을 수치적으로석하는 데 널리 사용되는 유한차분법(Finite Difference Method, FDM 중 하나이다. 방법은 **암시적 방법**(implicit method...
# 수치적 방법 ## 개요 수치적 방법(Numerical Methods)은 재무 모델링에서 해석적으로 정확한 해를 구하기 어려운 복잡한 수학적 문제를 근사적으로 해결하기 위한 계산 기법을 의미합니다. 재무 분야에서는 옵션 가격 결정, 리스크 측정, 포트폴리오 최적화, 현금흐름 예측 등 다양한 문제에 직면하게 되며, 이러한 문제들은 종종 비선형 방정식, ...
# 편미분방정식 ## 개요 편미분방정식(偏微分方程式, Partial Differential Equation, 이하 PDE)은 개 이상의 독립 변수를 가지는 함수와 그 함수의 **편미분**(partial derivative)들 사이의 관계를 나타내는 방정식이다. 이는 물리학, 공학, 경제학, 생물학 등 다양한 분야에서 자연 현상을 수학적으로 모델링하는 데...