Convex Optimization (볼록 최적화) 볼록 최적화(Convex Optimization)는 목적 함수가 볼록 함수(Convex Function)이고 제약 조건 집합이 볼록 집합(Convex Set)인 최적화 문제를 해결하는 수학적 방법론이다. 1. 개요 최적화란 주어진 제약 조건 하에서 특정 목적 함수를 최소화하거나 최대화하는 변수 값을 찾는 …
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"CVXPY"에 대한 검색 결과 (총 3개)
이차 프로그래밍 (Quadratic Programming) 개요 이차 프로그래밍(Quadratic Programming, QP)은 수학적 최적화 기법의 한 분야로, 이차 함수(quadratic function)를 목적 함수(objective function)로 가지며 선형 등식 및 부등식 제약 조건을 만족하는 변수 값을 찾는 문제를 다룹니다. 데이터과학, …
포트폴리오 최화 개요 포트리오 최적화ortfolio Optimization)는 투자자가 자산에 투함으로써 리스크 분산시키고, 주어진 리스크 수준에서 기대 수익을 극대화하거나, 목표 수익률을 달성하기 위해 리스크를 최소화하는정을 말한다 이는 현대 금공학의 핵심 개념 중 하나로 해리 마코츠(Harry Markowitz)가 1952년 제안한현대 포트폴리오 이론(…